Le VIX (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) mesure les attentes du marché de la volatilité à court terme basée sur l'indice S & P 500, le prix des options sur indice boursier. Le VIX a été introduit en 1993, et depuis lors il a été considéré comme un monde de premier baromètre de confiance des investisseurs et la volatilité du marché. Jusqu'en 2003, l'indice VIX calcul était basé sur le CBOE S & P 100 INDEX (OEX). Avec l'introduction de la nouvelle et révisée, une méthodologie plus robuste de calcul de l'indice sous-jacent a été changé pour le CBOE S & P 500 options sur indice (SPX). Une autre étape importante dans l'histoire de l'indice VIX a été que le 26 Mars 2004, l'indice de volatilité VIX a commencé à être négociées à la CBOE Futures Exchange (CFE). L'étape suivante fut l'introduction VIX options en 2006. The Futures and Options VIX VIX ont chacun été nommé comme produits les plus innovants en 2004-2006 Index ans. L'indice de volatilité VIX est calculé en temps réel par le Chicago Board of Exchange (CBOE) et est basée sur la combinaison pondérée des prix de S & P 500 options sur indice. La formule VIX utilise les prix courants du marché pour tous les out-of-the-money achat et de vente pour le mois avant et expirations deuxième mois avec le but d'estimer la volatilité implicite d'un synthétique, at-the-money option sur le S & P 500 Index , avec 30 jours à l'expiration. Il est communément accepté par les commerçants que cette valeur élevée VIX sont compatibles avec un plus grand degré d'incertitude du marché, alors qu'une valeur faible VIX serait point à la plus grande stabilité. L'indice VIX lui-même est cité comme un pourcentage plutôt qu'en un montant en dollars et il n'y a pas de moyen facile et simple d'estimer le VIX le "retour". Toutefois, dans ce cas, les commerçants utilise VIX à base de dérivés: VIX contrats à terme (a entamé ses activités en 2004), et les options VIX (j'ai commencé à le commerce de Février 2006). Dans certains cas, les opérateurs économiques utilisent l'indice VIX utilisé pour analyser le sentiment global d'options sur actions plutôt que pour le marché des actions ensemble. Toutefois, dans de nombreux cas, la relation du VIX pour les options sur actions peut être facilement surestimée simplement parce que la dynamique des différents conduire la volatilité de l'indice S & P 500 options sur indice et options sur actions individuelles, et les deux peuvent souvent être non corrélés. Par exemple, les valeurs technologiques sont généralement plus volatiles que les stocks de l'utilité et l'utilisation VIX pour représenter la volatilité des actions de ces deux secteurs pourrait être trop simpliste. Source de l'article: http://www.eArticlesOnline.com A propos de l'auteur: Pour de plus amples renseignements, visitez QQQQ et Options SPY Trading signaux de voir système commercial fondé sur le NASDAQ 100 et S & P 500 analyses. Mots-clés: VIX, Volatility Index, S & P 500, S & P 100, CBOE
S'il vous plaît Noter cet article 5 sur 5 4 sur 5 3 sur 5 2 sur 5 1 sur 5
Pas encore évalué
